第176章 东莞妹帮忙(1/3)

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方青叶真的没啥内幕消息。

虽然他知道期棉这两年的长期走势，但并不清楚某一时段的具体走势，特别是像这种末日轮期权，根本不能记住当时这一天的变化。

但这并不妨碍他突发奇想试试。

石光荣离开后，方青叶也骑着小踏板回到家里，冲了个凉然后穿着背心大裤衩坐在卧室开始上网，他打开9月棉花期权的K线图仔细研究起来。

虽然末日轮期权近似赌博，但也不是无迹可寻，它与与期权定价中一个关键的风险度量指标——Gamma值相关。

Gamma值表示期权价格对标的资产价格变化的敏感度，具体来说，它是期权价格相对于标的资产价格变化的二阶导数。

衡量的是期权内在价值（Delta值）随标的资产价格波动而变化的速率。

也就是说，如果某一期权的Gamma值显著增大，就意味着期权价格出现剧烈变动，这样参与才会大赚特赚。

现在，方青叶的目标就是，根据K线图以及各种参数计算出9月份合约的Gamma值。

计算Gamma值业界是有标准公式的：Gamma=N'(d1)/(标的资产价格*波动率*√到期时间)

公式看似并不十分复杂，但如果真正要计算出准确的Gamma根本不可能，特别是N'(d1)，代表的是标准正态分布的密度函数，是不能写成正常的解析式的。

一般的计算方法就是，将标准正态分布函数的分布函数在各点的值计算出来制成表，实际计算时通过查表找概率。

这个过程相当复杂。

不过嘛.重生前，方青叶玩过末日期权计算过的。

但还是麻烦啊，方青叶看着密密麻麻的公式直叹气。

咦.

东莞妹最近忙啥呢？

前一段说暑假没回国，和同学去加拿大旅游去了，现在美国也应该开学了吧？

她学的金融工程，这方面比较熟悉，能不能帮上忙？

想到这里，方青叶登上QQ给对方发了条消息。

“在吗？”

竟然没回应。

咦？

平常对方都是秒回，除了半夜睡觉，今天是怎么了？

不会在美国出事了吧？

方青叶突然莫名担心起来。